PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-2.07%
NGG
INVH

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 2.56%.


NGG

С начала года

2.83%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-3.39%

1 год

10.53%

5 лет (среднегодовая)

8.72%

10 лет (среднегодовая)

4.86%

INVH

С начала года

2.56%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.20%

5 лет (среднегодовая)

5.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


NGGINVH
Рыночная капитализация$62.40B$20.92B
EPS$2.63$0.72
Цена/прибыль23.9247.43
PEG коэффициент4.0115.64
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$2.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$1.08B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$2.06B

Основные характеристики


NGGINVH
Коэф-т Шарпа0.510.25
Коэф-т Сортино0.760.47
Коэф-т Омега1.131.06
Коэф-т Кальмара0.590.21
Коэф-т Мартина1.891.10
Индекс Язвы6.46%4.68%
Дневная вол-ть23.83%20.49%
Макс. просадка-54.85%-50.54%
Текущая просадка-10.75%-17.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и INVH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.510.25
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.760.47
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.06
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.590.21
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.891.10
NGG
INVH

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
0.25
NGG
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и INVH

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности INVH в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.43%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.28%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и INVH

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.75%
-17.79%
NGG
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и INVH

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.15%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
8.44%
NGG
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию