Сравнение NGG с INVH
NGG (National Grid plc) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while INVH operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, NGG returned 11.42%/yr vs -2.13%/yr for INVH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGG и INVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGG показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 11.93%.
NGG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 7.07%
INVH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.97%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGG и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 9.48% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.68% |
INVH Invitation Homes Inc. | 11.93% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 18.44% |
Correlation
The correlation between NGG and INVH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NGG:
$82.11B
INVH:
$18.07B
NGG:
£6.16
INVH:
$0.96
NGG:
9.90
INVH:
31.72
NGG:
0.26
INVH:
1.38
NGG:
1.70
INVH:
6.83
NGG:
£35.68B
INVH:
$2.73B
NGG:
£10.47B
INVH:
$1.25B
NGG:
£15.03B
INVH:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. INVH — Ранг доходности на риск
NGG
INVH
Сравнение NGG c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGG | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.06 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -0.11 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGG и INVH
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и INVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGG | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -50.54% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -23.60% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -30.87% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -38.44% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -21.49% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -13.47% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 12.95% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и INVH
National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGG | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.26% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 15.48% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 21.44% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 23.29% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 25.48% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и INVH
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью INVH в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 3.91% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
NGG National Grid plc | 3.93% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGG и INVH
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
NGG and INVH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (6.65%) compared to INVH (6.26%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs INVH's -50.54%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGG и INVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор