PortfoliosLab logo
Сравнение NGG с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGG и INVH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NGG и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.64%
105.18%
NGG
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.81

INVH:

0.10

Коэф-т Сортино

NGG:

1.13

INVH:

0.29

Коэф-т Омега

NGG:

1.18

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.05

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

NGG:

2.30

INVH:

0.28

Индекс Язвы

NGG:

9.46%

INVH:

8.44%

Дневная вол-ть

NGG:

27.02%

INVH:

22.21%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

NGG:

-3.11%

INVH:

-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$70.56B

INVH:

$20.76B

EPS

NGG:

$2.71

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

NGG:

26.58

INVH:

45.65

Коэффициент PEG

NGG:

2.20

INVH:

13.48

Коэффициент P/S

NGG:

3.65

INVH:

8.01

Коэффициент P/B

NGG:

1.48

INVH:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 6.56%.


NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.30%

10 лет

7.37%

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
INVH: 0.10
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
INVH: 0.29
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
INVH: 1.04
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
INVH: 0.09
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
INVH: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.10
NGG
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и INVH

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности INVH в 3.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc
9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и INVH

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-17.25%
NGG
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и INVH

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
9.93%
NGG
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию