PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NGGINVH
Дох-ть с нач. г.5.36%-4.53%
Дох-ть за 1 год17.45%3.55%
Дох-ть за 3 года7.74%-5.17%
Дох-ть за 5 лет9.27%3.88%
Коэф-т Шарпа0.760.35
Коэф-т Сортино1.030.62
Коэф-т Омега1.171.08
Коэф-т Кальмара0.870.28
Коэф-т Мартина2.941.76
Индекс Язвы6.15%4.29%
Дневная вол-ть23.99%21.05%
Макс. просадка-54.85%-50.54%
Текущая просадка-8.56%-23.47%

Фундаментальные показатели


NGGINVH
Рыночная капитализация$62.98B$19.47B
EPS$3.55$0.72
Цена/прибыль18.1544.15
PEG коэффициент4.0814.72
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$2.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$1.08B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$1.68B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NGG и INVH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и INVH

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью -4.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
-7.19%
NGG
INVH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
INVH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.76

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и INVH

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
0.35
NGG
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и INVH

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности INVH в 4.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.52%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGG и INVH

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-23.47%
NGG
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и INVH

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.10%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
7.86%
NGG
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию