PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGG с INVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGG с INVH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGG (National Grid plc) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while INVH operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, NGG returned 11.25%/yr vs -1.38%/yr for INVH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGG и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 7.38%.

NGG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.70%
С начала года
7.98%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.23%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.25%
10 лет*
7.17%

INVH

1 день
1.73%
1 месяц
2.90%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.19%
1 год
-7.51%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGG и INVH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGG
National Grid plc		7.98%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%5.48%
INVH
Invitation Homes Inc.		7.38%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%19.03%

Correlation

The correlation between NGG and INVH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.35

Фундаментальные показатели

EPS

NGG:

$6.16

INVH:

$0.96

Коэффициент P/E

NGG:

13.22

INVH:

30.74

Коэффициент PEG

NGG:

0.35

INVH:

1.34

Коэффициент P/S

NGG:

2.26

INVH:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$35.68B

INVH:

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$10.47B

INVH:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$15.03B

INVH:

$1.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

Invitation Homes Inc.

Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с ATO
Часто сравнивают с INVH:
INVH с AMHINVH с amhINVH с BTIINVH с ELSINVH с FANGINVH с VICIINVH с PETS

Доходность на риск

NGG vs. INVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGG c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGGINVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.37

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.38

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.29

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

-0.49

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGG vs. INVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа INVH равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGGINVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.37

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NGG и INVH

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и INVH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGGINVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-50.54%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-26.13%

+11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-30.87%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-38.44%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-24.69%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-13.36%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

15.36%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и INVH

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGGINVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

5.10%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

16.30%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

20.62%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

23.20%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

25.52%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и INVH

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью INVH в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVH
Invitation Homes Inc.		4.00%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%
NGG
National Grid plc		3.98%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.78B
685.25M
(NGG) Общая выручка
(INVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGG и INVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Grid plc и Invitation Homes Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.0%
3.1%
Активы портфеля
NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

NGG and INVH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGG has higher volatility (10.59%) compared to INVH (5.10%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs INVH's -50.54%.

NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGG и INVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор