PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NGGADC
Дох-ть с нач. г.5.36%22.26%
Дох-ть за 1 год17.45%31.56%
Дох-ть за 3 года7.74%6.04%
Дох-ть за 5 лет9.27%3.85%
Дох-ть за 10 лет5.28%14.11%
Коэф-т Шарпа0.761.84
Коэф-т Сортино1.032.62
Коэф-т Омега1.171.32
Коэф-т Кальмара0.871.26
Коэф-т Мартина2.946.09
Индекс Язвы6.15%5.48%
Дневная вол-ть23.99%18.14%
Макс. просадка-54.85%-70.25%
Текущая просадка-8.56%-3.18%

Фундаментальные показатели


NGGADC
Рыночная капитализация$62.98B$8.05B
EPS$3.55$1.81
Цена/прибыль18.1540.88
PEG коэффициент4.08-28.74
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$600.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$431.24M
EBITDA (12 мес.)$4.26B$507.77M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NGG и ADC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и ADC

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
28.73%
NGG
ADC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
ADC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и ADC

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
1.84
NGG
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и ADC

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности ADC в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
ADC
Agree Realty Corporation
4.04%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%

Просадки

Сравнение просадок NGG и ADC

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-3.18%
NGG
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и ADC

National Grid plc (NGG) и Agree Realty Corporation (ADC) имеют волатильность 5.10% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
4.93%
NGG
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию