PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.94%
33.43%
NGG
ADC

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 4.92% против 14.71% соответственно.


NGG

С начала года

3.43%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-2.31%

1 год

9.20%

5 лет (среднегодовая)

8.73%

10 лет (среднегодовая)

4.92%

ADC

С начала года

27.23%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

30.79%

1 год

41.66%

5 лет (среднегодовая)

5.26%

10 лет (среднегодовая)

14.71%

Фундаментальные показатели


NGGADC
Рыночная капитализация$62.13B$8.39B
EPS$2.59$1.81
Цена/прибыль24.5542.55
PEG коэффициент2.08-28.74
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$600.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$379.74M
EBITDA (12 мес.)$4.26B$499.83M

Основные характеристики


NGGADC
Коэф-т Шарпа0.412.25
Коэф-т Сортино0.643.10
Коэф-т Омега1.111.38
Коэф-т Кальмара0.481.52
Коэф-т Мартина1.517.40
Индекс Язвы6.52%5.47%
Дневная вол-ть23.79%17.98%
Макс. просадка-54.85%-70.25%
Текущая просадка-10.23%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NGG и ADC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.412.25
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.643.10
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.38
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.481.52
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.517.40
NGG
ADC

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41
2.25
NGG
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и ADC

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности ADC в 3.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.48%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
ADC
Agree Realty Corporation
3.88%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%

Просадки

Сравнение просадок NGG и ADC

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.23%
-0.66%
NGG
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и ADC

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.15%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.45%
NGG
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию