Сравнение NGD.TO с K.TO
NGD.TO (New Gold Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NGD.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGD.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам NGD.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGD.TO New Gold Inc. | 1.67% | 233.15% | 86.98% | 44.36% | -29.63% | -32.50% | 143.48% | 9.52% | -74.58% | -12.31% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
Correlation
The correlation between NGD.TO and K.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between NGD.TO and K.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NGD.TO:
CA$9.63B
K.TO:
CA$43.06B
NGD.TO:
$1.09
K.TO:
$2.36
NGD.TO:
7.99
K.TO:
10.83
NGD.TO:
0.01
K.TO:
0.14
NGD.TO:
4.65
K.TO:
3.90
NGD.TO:
3.61
K.TO:
3.39
NGD.TO:
$1.49B
K.TO:
$7.97B
NGD.TO:
$767.09M
K.TO:
$4.26B
NGD.TO:
$810.05M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGD.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
NGD.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
K.TO
Сравнение NGD.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGD.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGD.TO и K.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGD.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -30.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -55.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGD.TO и K.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGD.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 42.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 45.61% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGD.TO и K.TO
NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
NGD.TO New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGD.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGD.TO and K.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGD.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор