PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGAS.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGAS.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, NGAS.L returned -24.98%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGAS.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%

GLDW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-2.18%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.15%
1 год
32.41%
3 года*
31.46%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGAS.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%23.33%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.71%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%

Correlation

The correlation between NGAS.L and GLDW.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Natural Gas ETF

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

NGAS.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGAS.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.34

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.79

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.82

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

4.75

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGAS.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGAS.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.34

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

1.07

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.16

-1.75

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и GLDW.L

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGAS.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-21.42%

-78.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-17.74%

-29.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.31%

-17.74%

-52.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-21.42%

-71.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-15.82%

-84.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.09%

-5.39%

-83.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

6.81%

+26.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и GLDW.L

WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGAS.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

5.73%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

20.82%

+26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

24.07%

+31.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.04%

17.35%

+41.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

17.18%

+33.48%

Сравнение комиссий NGAS.L и GLDW.L

NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и GLDW.L

Ни NGAS.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NGAS.L and GLDW.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for NGAS.L.

NGAS.L is categorized as Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор