PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NG и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.06%
108.29%
NG
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NG:

-0.08

TLT:

-0.54

Коэф-т Сортино

NG:

0.29

TLT:

-0.66

Коэф-т Омега

NG:

1.03

TLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

NG:

-0.05

TLT:

-0.17

Коэф-т Мартина

NG:

-0.21

TLT:

-1.13

Индекс Язвы

NG:

21.60%

TLT:

6.75%

Дневная вол-ть

NG:

57.17%

TLT:

14.28%

Макс. просадка

NG:

-97.85%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

NG:

-82.30%

TLT:

-42.06%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции NG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.11% против -0.87% соответственно.


NG

С начала года

-10.43%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

0.00%

1 год

-6.42%

5 лет

-14.70%

10 лет

2.11%

TLT

С начала года

-7.02%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.76%

1 год

-6.64%

5 лет

-5.98%

10 лет

-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.08-0.54
Коэффициент Сортино NG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.29-0.66
Коэффициент Омега NG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.93
Коэффициент Кальмара NG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05-0.17
Коэффициент Мартина NG, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.21-1.13
NG
TLT

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08
-0.54
NG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и TLT

NG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NG
NovaGold Resources Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.25%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок NG и TLT

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.30%
-42.06%
NG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности NG и TLT

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.84%
4.47%
NG
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab