PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NG с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		-3.65%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции NG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.70% против -1.38% соответственно.

NG

1 день
11.83%
1 месяц
-32.58%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
2.05%
1 год
207.53%
3 года*
13.02%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
5.70%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

NG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

-0.04

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.02

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

0.05

+4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.82

0.11

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.04

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.21

Корреляция

Корреляция между NG и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и TLT

NG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG
NovaGold Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.11%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NG и TLT

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

NGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-48.35%

-49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-9.23%

-36.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

-43.70%

-34.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-48.35%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.44%

-40.17%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-13.62%

-44.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

4.38%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и TLT

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

3.71%

+22.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.45%

6.61%

+53.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.54%

11.44%

+75.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.51%

15.90%

+42.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.57%

14.93%

+40.64%