PortfoliosLab logo
Сравнение NFLX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLX и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NFLX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
96,564.16%
721.81%
NFLX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLX:

3.39

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

NFLX:

4.10

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

NFLX:

1.56

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

NFLX:

5.44

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

NFLX:

18.81

VTI:

2.77

Индекс Язвы

NFLX:

5.85%

VTI:

4.94%

Дневная вол-ть

NFLX:

32.49%

VTI:

20.02%

Макс. просадка

NFLX:

-81.99%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NFLX:

0.00%

VTI:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 30.70% против 11.91% соответственно.


NFLX

С начала года

29.75%

1 месяц

26.11%

6 месяцев

52.95%

1 год

99.62%

5 лет

22.06%

10 лет

30.70%

VTI

С начала года

-3.46%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-0.55%

1 год

11.44%

5 лет

16.16%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NFLX: 3.39
VTI: 0.68
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NFLX: 4.10
VTI: 1.08
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFLX: 1.56
VTI: 1.16
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NFLX: 5.44
VTI: 0.71
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
NFLX: 18.81
VTI: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.39
0.68
NFLX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и VTI

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NFLX и VTI

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.70%
NFLX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и VTI

Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.19% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.19%
14.77%
NFLX
VTI