PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFGXLV
Дох-ть с нач. г.21.84%9.55%
Дох-ть за 1 год13.97%17.79%
Дох-ть за 3 года4.46%4.87%
Дох-ть за 5 лет9.10%11.41%
Дох-ть за 10 лет1.64%9.91%
Коэф-т Шарпа0.981.90
Коэф-т Сортино1.592.62
Коэф-т Омега1.181.35
Коэф-т Кальмара0.542.03
Коэф-т Мартина3.779.11
Индекс Язвы5.16%2.22%
Дневная вол-ть19.79%10.66%
Макс. просадка-70.97%-39.18%
Текущая просадка-14.00%-5.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFG и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFG и XLV

С начала года, NFG показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 1.64% против 9.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
501.70%
757.25%
NFG
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.11

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и XLV

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.90
NFG
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и XLV

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XLV в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.54%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок NFG и XLV

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-5.69%
NFG
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и XLV

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
2.89%
NFG
XLV