PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFG с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFG с XLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Fuel Gas Company (NFG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFG или XLV.

Корреляция

Корреляция между NFG и XLV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFG:

2.45

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

NFG:

3.19

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

NFG:

1.45

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

NFG:

2.24

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

NFG:

18.73

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

NFG:

2.77%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

NFG:

20.66%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

NFG:

-55.49%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

NFG:

-0.56%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.92% соответственно.

NFG

С начала года

36.06%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

40.15%

1 год

48.44%

5 лет

18.52%

10 лет

6.04%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.11%

5 лет

7.28%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFG и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг риск-скорректированной доходности NFG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и XLV

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFG
National Fuel Gas Company		2.51%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок NFG и XLV

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и XLV

National Fuel Gas Company (NFG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.09% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...