PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.70%
0.49%
NFG
XLV

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.43% против 9.46% соответственно.


NFG

С начала года

30.12%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

17.18%

1 год

29.00%

5 лет (среднегодовая)

10.95%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

XLV

С начала года

6.80%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.17%

5 лет (среднегодовая)

9.84%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

Основные характеристики


NFGXLV
Коэф-т Шарпа1.511.17
Коэф-т Сортино2.241.66
Коэф-т Омега1.281.21
Коэф-т Кальмара0.871.29
Коэф-т Мартина10.094.56
Индекс Язвы3.07%2.79%
Дневная вол-ть20.56%10.84%
Макс. просадка-70.97%-39.18%
Текущая просадка-8.16%-8.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFG и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.511.17
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.241.66
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.21
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.871.29
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.094.56
NFG
XLV

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.17
NFG
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и XLV

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XLV в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.18%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.58%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок NFG и XLV

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
-8.06%
NFG
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и XLV

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
3.80%
NFG
XLV