PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFGVOO
Дох-ть с нач. г.21.84%21.37%
Дох-ть за 1 год13.97%33.27%
Дох-ть за 3 года4.46%8.64%
Дох-ть за 5 лет9.10%15.10%
Дох-ть за 10 лет1.64%12.97%
Коэф-т Шарпа0.983.04
Коэф-т Сортино1.594.03
Коэф-т Омега1.181.57
Коэф-т Кальмара0.544.39
Коэф-т Мартина3.7720.12
Индекс Язвы5.16%1.84%
Дневная вол-ть19.79%12.19%
Макс. просадка-70.97%-33.99%
Текущая просадка-14.00%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFG и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFG и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFG показывает доходность 21.84%, а VOO немного ниже – 21.37%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
104.00%
577.00%
NFG
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.12

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
3.04
NFG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и VOO

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NFG и VOO

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-2.31%
NFG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и VOO

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.28%
NFG
VOO