PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.70%
12.85%
NFG
VOO

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.43% против 13.18% соответственно.


NFG

С начала года

30.12%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

17.18%

1 год

29.00%

5 лет (среднегодовая)

10.95%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


NFGVOO
Коэф-т Шарпа1.512.70
Коэф-т Сортино2.243.60
Коэф-т Омега1.281.50
Коэф-т Кальмара0.873.90
Коэф-т Мартина10.0917.65
Индекс Язвы3.07%1.86%
Дневная вол-ть20.56%12.19%
Макс. просадка-70.97%-33.99%
Текущая просадка-8.16%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFG и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.512.70
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.243.60
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.50
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.873.90
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.0917.65
NFG
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.70
NFG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и VOO

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.18%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NFG и VOO

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
-0.86%
NFG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и VOO

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
3.99%
NFG
VOO