Сравнение NFG с VOO
NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NFG returned 6.70%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.70% против 15.60% соответственно.
NFG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -8.11%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 6.70%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам NFG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -3.74% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NFG and VOO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between NFG and VOO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. VOO — Ранг доходности на риск
NFG
VOO
Сравнение NFG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.51 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.16 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и VOO
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -33.99% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -8.90% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -18.69% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -24.52% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -33.99% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.16% | -3.23% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -3.68% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.00% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и VOO
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.80% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 9.79% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 12.43% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 16.91% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.02% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и VOO
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.79% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NFG and VOO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.80%) compared to NFG (4.03%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор