Сравнение NEWFX с SWTSX
NEWFX (American Funds New World Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - NEWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 10 years, NEWFX returned 11.00%/yr vs 15.07%/yr for SWTSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWFX charges 0.96%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SWTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 11.00% против 15.07% соответственно.
NEWFX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 11.00%
SWTSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам NEWFX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 17.42% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 12.02% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Correlation
The correlation between NEWFX and SWTSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.76 |
The correlation between NEWFX and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEWFX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
NEWFX
SWTSX
Сравнение NEWFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWFX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.38 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 15.52 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SWTSX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SWTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEWFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -54.60% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -8.88% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -19.43% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -25.40% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -35.01% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.57% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.93% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SWTSX
American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEWFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.96% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.21% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 12.26% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.44% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.61% | -2.47% |
Сравнение комиссий NEWFX и SWTSX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SWTSX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SWTSX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 4.86% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.98% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
NEWFX and SWTSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEWFX has higher volatility (5.50%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, NEWFX dropped -56.71% vs SWTSX's -54.60%.
NEWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEWFX и SWTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор