Сравнение NEWFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWFX или SWTSX.
Основные характеристики
| NEWFX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 17.62% |
| Дох-ть за 1 год | 13.83% | 25.77% |
| Дох-ть за 3 года | -2.03% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 14.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 11.43% | 13.26% |
| Макс. просадка | -56.09% | -54.60% |
| Текущая просадка | -7.73% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и SWTSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SWTSX
С начала года, NEWFX показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и SWTSX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEWFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SWTSX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 2.26% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% | 6.75% | 2.97% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SWTSX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SWTSX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 3.95%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.