Сравнение NEWFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEWFX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | -4.07% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.21% соответственно.
NEWFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 9.04%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и SWTSX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
NEWFX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
NEWFX
SWTSX
Сравнение NEWFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWFX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.28 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.04 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и SWTSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и SWTSX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 5.95% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и SWTSX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEWFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -54.60% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.42% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -25.40% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -35.01% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -8.88% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -10.63% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.56% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и SWTSX
American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEWFX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.45% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 9.42% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 18.52% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.41% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 18.57% | -2.61% |