Сравнение NET с SHOP
NET (Cloudflare, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, NET returned 22.42%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NET и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
NET
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 26.34%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам NET и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 25.69% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 17.52% |
Correlation
The correlation between NET and SHOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between NET and SHOP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$87.38B
SHOP:
$144.39B
NET:
-$0.25
SHOP:
$1.02
NET:
37.07
SHOP:
15.75
NET:
57.23
SHOP:
11.55
NET:
$2.33B
SHOP:
$9.20B
NET:
$1.71B
SHOP:
$5.93B
NET:
$168.53M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. SHOP — Ранг доходности на риск
NET
SHOP
Сравнение NET c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NET | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.01 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.03 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NET | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NET и SHOP
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -84.82% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -46.71% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -46.71% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -84.82% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -38.12% | +29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -28.22% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 21.74% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и SHOP
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 17.86% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 43.67% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 57.27% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.44% | 65.57% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 59.09% | +8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и SHOP
Ни NET, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NET and SHOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (33.91%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs SHOP's -84.82%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор