PortfoliosLab logo
Сравнение NET с BIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NET и BIMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NET и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.67%
7.31%
NET
BIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.63

BIMIX:

2.12

Коэф-т Сортино

NET:

1.21

BIMIX:

3.28

Коэф-т Омега

NET:

1.17

BIMIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

NET:

0.49

BIMIX:

0.91

Коэф-т Мартина

NET:

2.07

BIMIX:

7.01

Индекс Язвы

NET:

16.46%

BIMIX:

0.99%

Дневная вол-ть

NET:

53.89%

BIMIX:

3.28%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

BIMIX:

-14.15%

Текущая просадка

NET:

-48.08%

BIMIX:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью 2.14%.


NET

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

28.71%

1 год

28.36%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

BIMIX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.96%

1 год

6.73%

5 лет

0.56%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и BIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.63
BIMIX: 2.12
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.21
BIMIX: 3.28
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.17
BIMIX: 1.41
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NET: 0.49
BIMIX: 0.91
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 2.07
BIMIX: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
2.12
NET
BIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и BIMIX

NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.96%3.89%3.20%2.18%1.58%2.16%2.53%2.52%2.33%2.29%2.27%2.41%

Просадки

Сравнение просадок NET и BIMIX

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки BIMIX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и BIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.08%
-1.10%
NET
BIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности NET и BIMIX

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
1.28%
NET
BIMIX