Сравнение NESP.L с XNAQ.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 24.81%/yr for XNAQ.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и XNAQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а XNAQ.L немного ниже – 19.89%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.89% | 11.71% | 28.62% | 47.83% | -25.44% | 6.75% |
Correlation
The correlation between NESP.L and XNAQ.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between NESP.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
XNAQ.L
Сравнение NESP.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.79 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 11.13 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и XNAQ.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.52% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.99% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.56% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.63% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.01% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.75% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и XNAQ.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.18% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.38% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 14.73% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 19.04% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 19.13% | +10.28% |
Сравнение комиссий NESP.L и XNAQ.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и XNAQ.L
Ни NESP.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NESP.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.20% for XNAQ.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор