PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESP.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 24.89%/yr for NASL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а NASL.L немного ниже – 19.92%.

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESP.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%6.72%

Correlation

The correlation between NESP.L and NASL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between NESP.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

NESP.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.85

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.68

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.76

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

10.99

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и NASL.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке NASL.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESP.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-27.49%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.08%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-24.53%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.74%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-6.14%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.80%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и NASL.L

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESP.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.15%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.24%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.63%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

19.01%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

19.90%

+9.51%

Сравнение комиссий NESP.L и NASL.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и NASL.L

Ни NESP.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NESP.L and NASL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESP.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор