Сравнение NESP.L с NASD.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) are both Nasdaq-100 funds - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while NASD.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 24.98%/yr for NASD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for NASD.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и NASD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как NASD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а NASD.L немного ниже – 20.21%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NASD.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и NASD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD | 20.21% | 11.33% | 29.03% | 48.58% | -25.47% | 6.48% |
Correlation
The correlation between NESP.L and NASD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between NESP.L and NASD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. NASD.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
NASD.L
Сравнение NESP.L c NASD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | NASD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.78 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.71 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и NASD.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке NASD.L в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и NASD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.57% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.03% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.53% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -6.23% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.90% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и NASD.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.94% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.51% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.82% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 20.06% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 20.84% | +8.57% |
Сравнение комиссий NESP.L и NASD.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NASD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и NASD.L
Ни NESP.L, ни NASD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.70% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NESP.L and NASD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.
NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while NASD.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.30% for NASD.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и NASD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор