Сравнение NESP.L с JEQP.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both Nasdaq-100 funds. NESP.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, NESP.L returned 43.22% vs 29.63% for JEQP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 5.50% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
Correlation
The correlation between NESP.L and JEQP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between NESP.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
JEQP.L
Сравнение NESP.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.23 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 19.59 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и JEQP.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -22.00% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.64% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.35% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -4.92% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.51% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и JEQP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.57% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 7.83% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 11.20% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 14.88% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 14.88% | +14.53% |
Сравнение комиссий NESP.L и JEQP.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и JEQP.L
NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and JEQP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор