Сравнение NESP.L с EQQS.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while EQQS.L tracks the NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 24.99%/yr for EQQS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и EQQS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как EQQS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а EQQS.L немного ниже – 20.20%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQS.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и EQQS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
EQQS.L Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | 20.20% | 11.31% | 28.98% | 47.37% | -25.49% | 7.64% |
Correlation
The correlation between NESP.L and EQQS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between NESP.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
EQQS.L
Сравнение NESP.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | EQQS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.63 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | EQQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и EQQS.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке EQQS.L в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и EQQS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | EQQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.47% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.09% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.23% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.71% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.30% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.92% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и EQQS.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | EQQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.83% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.46% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.68% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 21.54% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 21.62% | +7.79% |
Сравнение комиссий NESP.L и EQQS.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EQQS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и EQQS.L
Ни NESP.L, ни EQQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NESP.L and EQQS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EQQS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while EQQS.L tracks NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.20% for EQQS.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и EQQS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор