PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESP.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while EQGB.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 27.25%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
8.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESP.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%4.64%

Correlation

The correlation between NESP.L and EQGB.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between NESP.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

NESP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.46

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.41

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.44

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

12.32

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и EQGB.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-36.77%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.33%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-22.76%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.81%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.52%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.17%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.92%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.88%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.81%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

20.95%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

21.25%

+8.16%

Сравнение комиссий NESP.L и EQGB.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и EQGB.L

Ни NESP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NESP.L and EQGB.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESP.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор