Сравнение NESP.L с 5QQQ.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds. NESP.L is passively managed, while 5QQQ.L is actively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 69.87%/yr for 5QQQ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 5QQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и 5QQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 92.08%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5QQQ.L
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 46.02%
- С начала года
- 92.08%
- 6 месяцев
- 79.80%
- 1 год
- 213.52%
- 3 года*
- 69.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и 5QQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 2.70% |
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 92.08% | -4.78% | 76.82% | 401.38% | -95.59% | 15.05% |
Correlation
The correlation between NESP.L and 5QQQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between NESP.L and 5QQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
5QQQ.L
Сравнение NESP.L c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | 5QQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.39 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.76 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | 5QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.04 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и 5QQQ.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки 5QQQ.L в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и 5QQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | 5QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -95.97% | +69.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -62.48% | +50.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -80.23% | +54.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -31.50% | +30.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -74.65% | +64.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 27.40% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и 5QQQ.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | 5QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 23.67% | -19.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 56.95% | -46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 88.96% | -73.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 105.45% | -76.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 105.45% | -76.04% |
Сравнение комиссий NESP.L и 5QQQ.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 5QQQ.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и 5QQQ.L
Ни NESP.L, ни 5QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and 5QQQ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.
They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.75% for 5QQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и 5QQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор