Сравнение NESN.SW с RR.L
NESN.SW (Nestlé S.A.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 18.09%/yr for RR.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 18.09% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 4.35%
RR.L
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 102.10%
- 5 лет*
- 58.51%
- 10 лет*
- 18.09%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 5.50% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.19% | 92.44% | 101.27% | 208.22% | -31.33% | 12.68% | -55.22% | -14.65% | -5.35% | 33.62% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and RR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between NESN.SW and RR.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. RR.L — Ранг доходности на риск
NESN.SW
RR.L
Сравнение NESN.SW c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESN.SW | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.44 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.51 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и RR.L
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -92.24% | +53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -17.88% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -25.04% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -62.11% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -90.25% | +51.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -1.19% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -38.27% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 6.71% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и RR.L
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 11.50% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 30.96% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 36.36% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 43.42% | -25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 50.16% | -33.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и RR.L
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности RR.L в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and RR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор