Сравнение NEM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности NEM и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.99% против 23.12% соответственно.
NEM
6.64%
-26.18%
6.21%
18.27%
5.88%
10.99%
SOXX
13.06%
-5.26%
-7.28%
26.70%
24.31%
23.12%
Основные характеристики
| NEM | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.54 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 12.41% | 10.22% |
| Дневная вол-ть | 37.26% | 34.27% |
| Макс. просадка | -77.75% | -70.21% |
| Текущая просадка | -44.43% | -18.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NEM и SOXX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и SOXX
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SOXX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.65% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 1.19% | 5.32% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок NEM и SOXX
Максимальная просадка NEM за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и SOXX
Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.