Сравнение NEM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или SOXX.
Основные характеристики
| NEM | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 13.06% |
| Дох-ть за 1 год | -8.04% | 64.26% |
| Дох-ть за 3 года | -9.31% | 17.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 29.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.82% | 28.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 35.55% | 28.36% |
| Макс. просадка | -77.75% | -69.65% |
| Current Drawdown | -45.77% | -8.68% |
Корреляция
Корреляция между NEM и SOXX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEM и SOXX
С начала года, NEM показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.82% против 28.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и SOXX
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SOXX в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 3.39% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.58% | 0.65% | 0.36% | 0.54% | 1.16% | 5.23% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.69% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок NEM и SOXX
Максимальная просадка NEM за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и SOXX
Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.