Сравнение NEEIX с SMXAX
NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and SMXAX (SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 14.72%/yr vs 6.32%/yr for SMXAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NEEIX charges 1.21%/yr vs 0.19%/yr for SMXAX.
Доходность
Сравнение доходности NEEIX и SMXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEIX показывает доходность 57.27%, что значительно выше, чем у SMXAX с доходностью 14.20%.
NEEIX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 57.27%
- 6 месяцев
- 53.96%
- 1 год
- 85.37%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
SMXAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам NEEIX и SMXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 57.27% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 14.20% | 12.61% | 16.45% | 24.55% | -25.39% | 12.19% | 32.92% | 27.93% | -9.08% | 18.23% |
Correlation
The correlation between NEEIX and SMXAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between NEEIX and SMXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEIX vs. SMXAX — Ранг доходности на риск
NEEIX
SMXAX
Сравнение NEEIX c SMXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEIX | SMXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 2.89 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.93 | 10.40 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEIX и SMXAX
Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, примерно равная максимальной просадке SMXAX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и SMXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEIX | SMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -41.48% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -10.01% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -26.72% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -35.28% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.83% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.96% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.77% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEIX и SMXAX
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEIX | SMXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 5.99% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 13.15% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 17.54% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 22.28% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 22.36% | +3.67% |
Сравнение комиссий NEEIX и SMXAX
NEEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SMXAX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEIX и SMXAX
Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SMXAX в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.55% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 9.66% | 10.96% | 12.66% | 1.72% | 4.38% | 18.92% | 2.78% | 3.98% | 6.49% | 5.19% | 3.44% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
NEEIX and SMXAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (14.15%) compared to SMXAX (5.99%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs SMXAX's -41.48%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEIX и SMXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор