PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с VOO

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или VOO.

Основные характеристики


NEEVOO
Дох-ть с нач. г.-8.55%6.50%
Дох-ть за 1 год-20.11%29.82%
Дох-ть за 3 года-6.97%11.72%
Дох-ть за 5 лет5.68%14.49%
Дох-ть за 10 лет12.06%12.63%
Коэф-т Шарпа-0.762.39
Дневная вол-ть27.51%12.28%
Макс. просадка-47.81%-33.99%
Current Drawdown-37.52%-0.34%

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между NEE и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NEE и VOO

С начала года, NEE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEE имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции VOO немного впереди с 12.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.54%
13.16%
NEE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов NEE и VOO

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.48%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение NEE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
2.39
NEE
VOO

Сравнение просадок NEE и VOO

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и VOO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-37.52%
-0.34%
NEE
VOO

Сравнение волатильности NEE и VOO

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.88%
3.93%
NEE
VOO