PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с SEDG

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SEDG.

Основные характеристики


NEESEDG
Дох-ть с нач. г.-8.55%-29.96%
Дох-ть за 1 год-20.11%-79.38%
Дох-ть за 3 года-6.97%-39.69%
Дох-ть за 5 лет5.68%9.69%
Коэф-т Шарпа-0.76-1.21
Дневная вол-ть27.51%65.49%
Макс. просадка-47.81%-82.20%
Current Drawdown-37.52%-82.20%

Фундаментальные показатели


NEESEDG
Рыночная капитализация$112.87B$3.93B
Прибыль на акцию$3.60$0.60
Цена/прибыль15.28114.79
PEG коэффициент2.284.61
Выручка (12 мес.)$28.11B$2.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.14B$844.65M
EBITDA (12 мес.)$16.23B$120.56M

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между NEE и SEDG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NEE и SEDG

С начала года, NEE показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у SEDG с доходностью -29.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.53%
-60.05%
NEE
SEDG

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

SolarEdge Technologies, Inc.

Сравнение дивидендов NEE и SEDG

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SEDG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.48%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение NEE c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.
-1.21

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и SEDG

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что выше коэффициента Шарпа SEDG равного -1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и SEDG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-1.21
NEE
SEDG

Сравнение просадок NEE и SEDG

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки SEDG в -82.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и SEDG


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-37.52%
-82.20%
NEE
SEDG

Сравнение волатильности NEE и SEDG

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 7.88%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 26.87%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.88%
26.87%
NEE
SEDG