PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с SCHD

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SCHD.

Основные характеристики


NEESCHD
Дох-ть с нач. г.-6.70%2.19%
Дох-ть за 1 год-20.92%7.40%
Дох-ть за 3 года-6.87%8.00%
Дох-ть за 5 лет6.18%12.15%
Дох-ть за 10 лет12.33%11.49%
Коэф-т Шарпа-0.760.57
Дневная вол-ть27.45%12.26%
Макс. просадка-47.81%-33.37%
Current Drawdown-36.26%0.00%

Корреляция

0.41
-1.001.00

Корреляция между NEE и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NEE и SCHD

С начала года, NEE показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.42%
8.63%
NEE
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов NEE и SCHD

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHD в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.30%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Сравнение NEE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.57

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
0.57
NEE
SCHD

Сравнение просадок NEE и SCHD

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и SCHD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.26%
0
NEE
SCHD

Сравнение волатильности NEE и SCHD

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.15%
3.24%
NEE
SCHD