PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEE с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или SCHD.

Корреляция

Корреляция между NEE и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

-0.11

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

NEE:

0.21

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

NEE:

1.03

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

NEE:

0.02

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

NEE:

0.04

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

NEE:

12.22%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

NEE:

28.38%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NEE:

-17.94%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.39% соответственно.

NEE

С начала года

-1.12%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-2.03%

5 лет

6.91%

10 лет

13.79%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и SCHD

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NEE и SCHD

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и SCHD

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...