PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с MAIN

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или MAIN.

Основные характеристики


NEEMAIN
Дох-ть с нач. г.-8.55%6.24%
Дох-ть за 1 год-20.11%17.09%
Дох-ть за 3 года-6.97%15.67%
Дох-ть за 5 лет5.68%11.46%
Дох-ть за 10 лет12.06%10.87%
Коэф-т Шарпа-0.761.14
Дневная вол-ть27.51%15.01%
Макс. просадка-47.81%-64.53%
Current Drawdown-37.52%-1.39%

Фундаментальные показатели


NEEMAIN
Рыночная капитализация$112.87B$3.22B
Прибыль на акцию$3.60$3.30
Цена/прибыль15.2812.13
PEG коэффициент2.282.09
Выручка (12 мес.)$28.11B$417.72M
Валовая прибыль (12 мес.)$10.14B$376.86M

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между NEE и MAIN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NEE и MAIN

С начала года, NEE показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 12.06% против 10.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.54%
18.13%
NEE
MAIN

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

Main Street Capital Corporation

Сравнение дивидендов NEE и MAIN

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности MAIN в 8.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.48%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.20%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Сравнение NEE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
MAIN
Main Street Capital Corporation
1.14

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и MAIN

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и MAIN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
1.14
NEE
MAIN

Сравнение просадок NEE и MAIN

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и MAIN


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-37.52%
-1.39%
NEE
MAIN

Сравнение волатильности NEE и MAIN

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.88%
4.09%
NEE
MAIN