PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEE с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEE и AWK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NEE и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
592.74%
975.14%
NEE
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

0.53

AWK:

1.04

Коэф-т Сортино

NEE:

0.87

AWK:

1.59

Коэф-т Омега

NEE:

1.11

AWK:

1.20

Коэф-т Кальмара

NEE:

0.47

AWK:

0.62

Коэф-т Мартина

NEE:

1.38

AWK:

2.74

Индекс Язвы

NEE:

10.23%

AWK:

8.42%

Дневная вол-ть

NEE:

26.40%

AWK:

22.08%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

NEE:

-17.23%

AWK:

-16.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$145.88B

AWK:

$28.67B

EPS

NEE:

$3.37

AWK:

$5.38

Цена/прибыль

NEE:

21.04

AWK:

27.32

PEG коэффициент

NEE:

2.70

AWK:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$19.07B

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$10.10B

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$9.72B

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 13.38% против 12.54% соответственно.


NEE

С начала года

-0.26%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-15.58%

1 год

15.05%

5 лет

7.19%

10 лет

13.38%

AWK

С начала года

18.81%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

2.11%

1 год

25.02%

5 лет

6.52%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEE: 0.53
AWK: 1.04
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEE: 0.87
AWK: 1.59
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEE: 1.11
AWK: 1.20
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEE: 0.47
AWK: 0.62
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEE: 1.38
AWK: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.04
NEE
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и AWK

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AWK в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.98%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.08%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок NEE и AWK

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.23%
-16.89%
NEE
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и AWK

NextEra Energy, Inc. (NEE) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 8.42% и 8.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.42%
8.56%
NEE
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab