PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARVCIT
Дох-ть с нач. г.1.60%0.66%
Дох-ть за 1 год6.56%6.38%
Дох-ть за 3 года3.10%-2.03%
Дох-ть за 5 лет2.49%1.10%
Дох-ть за 10 лет1.99%2.64%
Коэф-т Шарпа4.540.88
Дневная вол-ть1.45%6.85%
Макс. просадка-9.60%-20.56%
Текущая просадка0.00%-7.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NEAR и VCIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и VCIT

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
22.89%
38.07%
NEAR
VCIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий NEAR и VCIT

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.89
VCIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCIT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCIT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCIT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCIT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCIT, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.80

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и VCIT

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и VCIT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
0.88
NEAR
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и VCIT

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VCIT в 4.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.08%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и VCIT

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-7.52%
NEAR
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и VCIT

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
1.69%
NEAR
VCIT