Сравнение NEA с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NEA и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEA и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | -0.78% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -3.78% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.03% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NEA показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью -0.03%.
NEA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 3.02%
HYGV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEA vs. HYGV — Ранг доходности на риск
NEA
HYGV
Сравнение NEA c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEA | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.60 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 7.50 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEA | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEA и HYGV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEA и HYGV
Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности HYGV в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.42% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.50% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEA и HYGV
Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEA | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -23.47% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -3.16% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -17.12% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -1.12% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -3.39% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.95% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEA и HYGV
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEA | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.32% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 2.99% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 6.19% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 7.56% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 9.28% | +2.40% |