Сравнение NDSN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordson Corporation (NDSN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDSN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 11.49% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.54% против 12.25% соответственно.
NDSN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 14.54%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NDSN
SCHD
Сравнение NDSN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.32 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.05 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 3.55 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между NDSN и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SCHD
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.21% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SCHD
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDSN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -33.37% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.74% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -16.85% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -33.37% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -3.43% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -3.34% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.75% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SCHD
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDSN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 2.33% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 7.96% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 15.69% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 14.40% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 16.70% | +12.06% |