Сравнение NDSN с SCHD
NDSN (Nordson Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, NDSN returned 13.63%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NDSN показывает доходность 19.52%, а SCHD немного выше – 19.82%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.79% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.63%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам NDSN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 19.52% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between NDSN and SCHD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between NDSN and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NDSN
SCHD
Сравнение NDSN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 6.26 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 15.38 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.64 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и SCHD
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -33.37% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -4.61% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -16.13% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -16.85% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -33.37% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.73% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -3.32% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.87% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и SCHD
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 2.69% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 7.65% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 10.95% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 14.38% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 16.71% | +11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и SCHD
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.13% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
NDSN and SCHD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.64%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор