PortfoliosLab logo
Сравнение NDSN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDSN и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NDSN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordson Corporation (NDSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
401.03%
369.64%
NDSN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDSN:

-0.94

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

NDSN:

-1.26

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

NDSN:

0.83

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

NDSN:

-0.70

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

NDSN:

-1.52

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

NDSN:

17.90%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

NDSN:

29.10%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

NDSN:

-73.62%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NDSN:

-31.63%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, NDSN показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDSN имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции SCHD немного впереди с 10.43%.


NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.77%

5 лет

4.40%

10 лет

10.17%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDSN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDSN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDSN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NDSN: -0.94
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино NDSN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDSN: -1.26
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега NDSN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDSN: 0.83
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара NDSN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NDSN: -0.70
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина NDSN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NDSN: -1.52
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа NDSN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDSN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.18
NDSN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDSN и SCHD

Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NDSN и SCHD

Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-11.47%
NDSN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности NDSN и SCHD

Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.57%
11.20%
NDSN
SCHD