Сравнение NDRA с JAGX
NDRA (ENDRA Life Sciences Inc.) and JAGX (Jaguar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NDRA in Diagnostics & Research, JAGX in Biotechnology. Over the past 5 years, NDRA returned -85.62%/yr vs -95.54%/yr for JAGX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDRA и JAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDRA показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у JAGX с доходностью -88.68%.
NDRA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- -87.88%
- 5 лет*
- -85.62%
- 10 лет*
- —
JAGX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -88.68%
- 6 месяцев
- -90.41%
- 1 год
- -97.36%
- 3 года*
- -95.09%
- 5 лет*
- -95.54%
- 10 лет*
- -89.14%
Сравнение доходности по годам NDRA и JAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. | 5.30% | -27.64% | -99.83% | -47.91% | -70.58% | -7.76% | -55.36% | 12.00% | -69.14% | 24.62% |
JAGX Jaguar Health, Inc. | -88.68% | -96.31% | -88.88% | -97.68% | -91.64% | -57.46% | 1.75% | -95.00% | -89.10% | -73.56% |
Correlation
The correlation between NDRA and JAGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NDRA:
$3.75M
JAGX:
$7.11M
NDRA:
-$9.31
JAGX:
-$33.07
NDRA:
$0.00
JAGX:
$11.51M
NDRA:
-$117.76K
JAGX:
$7.74M
NDRA:
-$3.74M
JAGX:
-$45.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDRA vs. JAGX — Ранг доходности на риск
NDRA
JAGX
Сравнение NDRA c JAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) и Jaguar Health, Inc. (JAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDRA | JAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.71 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -1.00 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.41 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDRA | JAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.63 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.52 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NDRA и JAGX
Максимальная просадка NDRA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JAGX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDRA и JAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDRA | JAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.12% | -97.60% | +34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.93% | -99.99% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.18% | -94.08% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.64% | 69.16% | -26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDRA и JAGX
Текущая волатильность для ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) составляет 26.12%, в то время как у Jaguar Health, Inc. (JAGX) волатильность равна 37.07%. Это указывает на то, что NDRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDRA | JAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.12% | 37.07% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.02% | 141.94% | -78.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.95% | 153.94% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.61% | 137.94% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.17% | 173.41% | -44.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDRA и JAGX
Ни NDRA, ни JAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDRA и JAGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENDRA Life Sciences Inc. и Jaguar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NDRA and JAGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAGX has higher volatility (37.07%) compared to NDRA (26.12%). In terms of maximum drawdown, NDRA dropped -100.00% vs JAGX's -100.00%.
NDRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDRA и JAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор