PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с SEDY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с SEDY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L).

NDIA.L и SEDY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и SEDY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и SEDY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		10.59%27.65%6.90%18.97%-30.91%11.62%-2.97%14.87%-3.33%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 10.59%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

SEDY.L

1 день
1.61%
1 месяц
-0.72%
С начала года
10.59%
6 месяцев
17.89%
1 год
32.52%
3 года*
20.99%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с FEM.LNDIA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с SEDY.L:
SEDY.L с SEML.LSEDY.L с SCHDSEDY.L с IEMGSEDY.L с IIND.LSEDY.L с CUKX.LSEDY.L с VHYG.LSEDY.L с CSP1.L

Сравнение комиссий NDIA.L и SEDY.L

И NDIA.L, и SEDY.L имеют комиссию равную 0.65%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

NDIA.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEDY.L
Ранг доходности на риск SEDY.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LSEDY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

2.12

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

2.70

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.19

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

14.22

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. SEDY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SEDY.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и SEDY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LSEDY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.12

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и SEDY.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и SEDY.L

NDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.23%5.72%7.74%7.98%9.33%6.41%5.11%5.84%5.54%4.08%4.25%6.31%

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и SEDY.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -48.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и SEDY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LSEDY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-43.56%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-10.60%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-29.66%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-1.59%

-21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-12.28%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.99%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и SEDY.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LSEDY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.69%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.05%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.32%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.92%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

17.57%

+4.53%