Сравнение NDIA.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
NDIA.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIA.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIA.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | -16.15% | 4.23% | 9.32% | 18.74% | -7.90% | 24.99% | 13.78% | 7.64% | 0.05% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%.
NDIA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIA.L и CNDX.L
NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
NDIA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
NDIA.L
CNDX.L
Сравнение NDIA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.24 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 1.83 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.26 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 12.14 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.24 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.03 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между NDIA.L и CNDX.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA.L и CNDX.L
Ни NDIA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок NDIA.L и CNDX.L
Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -35.17% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -12.06% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -35.17% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -7.55% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.35% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.95% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA.L и CNDX.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.11% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.94% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 19.67% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.86% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.01% | +2.09% |