PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NDAQLMT
Дох-ть с нач. г.6.20%3.81%
Дох-ть за 1 год16.09%6.08%
Дох-ть за 3 года5.29%9.38%
Дох-ть за 5 лет17.24%9.54%
Дох-ть за 10 лет19.61%14.22%
Коэф-т Шарпа0.650.36
Дневная вол-ть22.84%16.83%
Макс. просадка-68.48%-70.23%
Current Drawdown-10.09%-4.22%

Фундаментальные показатели


NDAQLMT
Рыночная капитализация$36.18B$111.86B
Прибыль на акцию$1.87$27.32
Цена/прибыль33.5617.06
PEG коэффициент1.984.44
Выручка (12 мес.)$6.21B$69.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.58B$8.39B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$10.15B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NDAQ и LMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и LMT

С начала года, NDAQ показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 19.61% против 14.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,424.55%
1,116.93%
NDAQ
LMT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.75
LMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.18

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и LMT

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и LMT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.36
NDAQ
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и LMT

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности LMT в 2.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.43%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.63%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и LMT

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.09%
-4.22%
NDAQ
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и LMT

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.59%
2.79%
NDAQ
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию