PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDAQ с CSGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NDAQCSGP
Дох-ть с нач. г.3.32%-8.31%
Дох-ть за 1 год10.70%1.88%
Дох-ть за 3 года3.81%-2.11%
Дох-ть за 5 лет16.45%9.50%
Дох-ть за 10 лет18.82%17.62%
Коэф-т Шарпа0.530.07
Дневная вол-ть22.98%29.20%
Макс. просадка-68.48%-71.10%
Current Drawdown-12.54%-19.66%

Фундаментальные показатели


NDAQCSGP
Рыночная капитализация$35.88B$35.10B
Прибыль на акцию$1.87$0.72
Цена/прибыль33.28119.35
PEG коэффициент1.988.64
Выручка (12 мес.)$6.21B$2.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.58B$1.77B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$282.50M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NDAQ и CSGP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и CSGP

С начала года, NDAQ показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 18.82% против 17.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,383.16%
4,071.26%
NDAQ
CSGP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nasdaq, Inc.

CoStar Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDAQ c CSGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.43
CSGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSGP, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSGP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSGP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSGP, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSGP, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.21

Сравнение коэффициента Шарпа NDAQ и CSGP

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа CSGP равного 0.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NDAQ и CSGP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.07
NDAQ
CSGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и CSGP

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.47%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и CSGP

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CSGP в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CSGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.54%
-19.66%
NDAQ
CSGP

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и CSGP

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 5.48%, в то время как у CoStar Group, Inc. (CSGP) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.48%
6.46%
NDAQ
CSGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и CSGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию