PortfoliosLab logo
Сравнение NDAQ с CSGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NDAQ и CSGP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и CSGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,614.61%
3,680.32%
NDAQ
CSGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

0.56

CSGP:

-0.75

Коэф-т Сортино

NDAQ:

0.86

CSGP:

-0.98

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.12

CSGP:

0.89

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

0.68

CSGP:

-0.73

Коэф-т Мартина

NDAQ:

2.61

CSGP:

-1.14

Индекс Язвы

NDAQ:

4.74%

CSGP:

19.51%

Дневная вол-ть

NDAQ:

22.06%

CSGP:

29.77%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

CSGP:

-71.10%

Текущая просадка

NDAQ:

-18.25%

CSGP:

-27.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDAQ:

$39.25B

CSGP:

$30.63B

EPS

NDAQ:

$1.93

CSGP:

$0.34

Цена/прибыль

NDAQ:

35.36

CSGP:

213.59

PEG коэффициент

NDAQ:

1.50

CSGP:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

NDAQ:

$5.72B

CSGP:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDAQ:

$2.55B

CSGP:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

NDAQ:

$1.98B

CSGP:

$161.20M

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у CSGP с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 17.10% против 13.96% соответственно.


NDAQ

С начала года

-11.42%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-4.77%

1 год

13.31%

5 лет

18.26%

10 лет

17.10%

CSGP

С начала года

1.44%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-2.00%

1 год

-20.90%

5 лет

6.65%

10 лет

13.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и CSGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c CSGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NDAQ: 0.56
CSGP: -0.75
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NDAQ: 0.86
CSGP: -0.98
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDAQ: 1.12
CSGP: 0.89
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NDAQ: 0.68
CSGP: -0.73
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NDAQ: 2.61
CSGP: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CSGP равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и CSGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.75
NDAQ
CSGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и CSGP

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.41%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и CSGP

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CSGP в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CSGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.25%
-27.19%
NDAQ
CSGP

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и CSGP

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
10.72%
NDAQ
CSGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и CSGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию