PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDAQ с CSGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NDAQ и CSGP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NDAQ с CSGP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq, Inc. (NDAQ) и CoStar Group, Inc. (CSGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDAQ или CSGP.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и CSGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDAQ:

1.85

CSGP:

-0.22

Коэф-т Сортино

NDAQ:

2.31

CSGP:

-0.32

Коэф-т Омега

NDAQ:

1.34

CSGP:

0.96

Коэф-т Кальмара

NDAQ:

1.99

CSGP:

-0.38

Коэф-т Мартина

NDAQ:

7.47

CSGP:

-1.62

Индекс Язвы

NDAQ:

5.44%

CSGP:

7.19%

Дневная вол-ть

NDAQ:

23.69%

CSGP:

31.46%

Макс. просадка

NDAQ:

-68.48%

CSGP:

-71.10%

Текущая просадка

NDAQ:

0.00%

CSGP:

-26.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDAQ:

$47.96B

CSGP:

$31.32B

EPS

NDAQ:

$2.21

CSGP:

$0.28

Коэффициент P/E

NDAQ:

37.80

CSGP:

264.54

Коэффициент PEG

NDAQ:

1.68

CSGP:

1.84

Коэффициент P/S

NDAQ:

6.14

CSGP:

11.14

Коэффициент P/B

NDAQ:

4.15

CSGP:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

NDAQ:

$7.81B

CSGP:

$2.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

NDAQ:

$4.28B

CSGP:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

NDAQ:

$2.52B

CSGP:

$165.70M

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 19.08% против 13.58% соответственно.

NDAQ

С начала года

8.42%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

1.30%

1 год

43.42%

3 года

19.03%

5 лет

17.82%

10 лет

19.08%

CSGP

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-6.94%

3 года

6.47%

5 лет

2.29%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq, Inc.

CoStar Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDAQ и CSGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDAQ c CSGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CSGP равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и CSGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и CSGP

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.15%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и CSGP

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CSGP в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и CSGP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и CSGP

Текущая волатильность для Nasdaq, Inc. (NDAQ) составляет 4.17%, в то время как у CoStar Group, Inc. (CSGP) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDAQ и CSGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.09B
732.20M
(NDAQ) Общая выручка
(CSGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NDAQ и CSGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nasdaq, Inc. и CoStar Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
82.9%
79.1%
(NDAQ) Валовая рентабельность
(CSGP) Валовая рентабельность
NDAQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 578.90M при выручке в 732.20M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.

NDAQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.80M при выручке в 732.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.

NDAQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 732.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.