PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAAX с AOBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDAAX с AOBLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NDAAX (Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NDAAX returned 10.46%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NDAAX charges 0.53%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.

Доходность

Сравнение доходности NDAAX и AOBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDAAX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDAAX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции AOBLX немного отстают с 10.35%.

NDAAX

1 день
-1.95%
1 месяц
0.09%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.32%
1 год
22.62%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.46%

AOBLX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.78%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.22%
1 год
29.60%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDAAX и AOBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		10.24%17.35%14.01%20.48%-18.33%17.16%13.37%21.59%-10.35%17.71%
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		12.92%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%14.99%

Correlation

The correlation between NDAAX and AOBLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2000 г.

0.91

The correlation between NDAAX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с NDAAX:
NDAAX с RKLBNDAAX с NWHVXNDAAX с GIIAXNDAAX с GMXAXNDAAX с NWHQXNDAAX с GRISXNDAAX с GMRAX
Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с USAAXAOBLX с PUDZXAOBLX с BWBIXAOBLX с QBDSXAOBLX с FIQDXAOBLX с EKBAXAOBLX с USAGX

Доходность на риск

NDAAX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAAX
Ранг доходности на риск NDAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAAX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDAAXAOBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.11

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.39

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.83

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

22.31

-10.52

NDAAX vs. AOBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAAX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа AOBLX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAAX и AOBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDAAX и AOBLX

Максимальная просадка NDAAX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAAX и AOBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDAAXAOBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-36.70%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.42%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-13.52%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-20.48%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-24.31%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.38%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-3.81%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.39%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAAX и AOBLX

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NDAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDAAXAOBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.69%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.85%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

9.98%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

11.16%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

11.34%

+5.56%

Сравнение комиссий NDAAX и AOBLX

NDAAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AOBLX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAAX и AOBLX

Дивидендная доходность NDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности AOBLX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.20%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		9.46%10.60%18.58%5.92%3.68%6.69%5.75%8.80%14.29%12.98%9.26%7.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NDAAX and AOBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDAAX has higher volatility (5.23%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, NDAAX dropped -55.26% vs AOBLX's -36.70%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDAAX и AOBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор