Сравнение NDA.DE с LYC.AX
NDA.DE (Aurubis AG) and LYC.AX (Lynas Rare Earths Limited) are both stocks. NDA.DE operates in Metal Fabrication (Industrials), while LYC.AX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NDA.DE returned 19.66%/yr vs 39.12%/yr for LYC.AX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDA.DE и LYC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDA.DE торгуется в EUR, в то время как LYC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYC.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDA.DE показывает доходность 77.43%, что значительно выше, чем у LYC.AX с доходностью 62.22%. За последние 10 лет акции NDA.DE уступали акциям LYC.AX по среднегодовой доходности: 19.66% против 39.12% соответственно.
NDA.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 77.43%
- 6 месяцев
- 85.50%
- 1 год
- 168.75%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 19.66%
LYC.AX
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 62.22%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 145.02%
- 3 года*
- 33.22%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 39.12%
Сравнение доходности по годам NDA.DE и LYC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA.DE Aurubis AG | 77.43% | 64.90% | 5.70% | -0.93% | -11.95% | 43.34% | 19.62% | 30.80% | -43.08% | 44.78% |
LYC.AX Lynas Rare Earths Limited | 62.62% | 83.83% | -12.99% | -11.58% | -23.17% | 159.32% | 74.40% | 49.76% | -31.28% | 183.83% |
Correlation
The correlation between NDA.DE and LYC.AX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDA.DE vs. LYC.AX — Ранг доходности на риск
NDA.DE
LYC.AX
Сравнение NDA.DE c LYC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurubis AG (NDA.DE) и Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDA.DE | LYC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.35 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 3.32 | +7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.52 | 7.42 | +26.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDA.DE | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 2.31 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NDA.DE и LYC.AX
Максимальная просадка NDA.DE за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки LYC.AX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDA.DE и LYC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDA.DE | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -98.94% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -43.16% | +27.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.33% | -43.16% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.43% | -57.37% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.28% | -69.77% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -38.51% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -72.09% | +53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 19.39% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDA.DE и LYC.AX
Текущая волатильность для Aurubis AG (NDA.DE) составляет 12.75%, в то время как у Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что NDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDA.DE | LYC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 16.00% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.83% | 44.11% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 62.23% | -25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 47.42% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 56.61% | -22.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDA.DE и LYC.AX
Дивидендная доходность NDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как LYC.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYC.AX Lynas Rare Earths Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDA.DE Aurubis AG | 0.73% | 1.21% | 1.83% | 2.42% | 2.10% | 2.76% | 1.96% | 2.83% | 3.35% | 1.61% | 2.46% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDA.DE и LYC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurubis AG и Lynas Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NDA.DE and LYC.AX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NDA.DE и LYC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор