PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCRLX с NSTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCRLX с NSTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCRLX (Neuberger Berman Core Bond Fund) and NSTLX (Neuberger Berman Strategic Income Fund) are both mutual funds - NCRLX is a Intermediate Core Bond fund managed by Neuberger Berman, while NSTLX is a Multisector Bonds fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NCRLX returned 1.83%/yr vs 4.04%/yr for NSTLX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCRLX charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for NSTLX.

Доходность

Сравнение доходности NCRLX и NSTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCRLX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у NSTLX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции NCRLX уступали акциям NSTLX по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.04% соответственно.

NCRLX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.83%

NSTLX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.18%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCRLX и NSTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		0.28%7.24%1.90%5.69%-14.36%-1.07%9.50%9.43%-1.06%3.95%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		0.56%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%

Correlation

The correlation between NCRLX and NSTLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г.

0.68

Over the past year, NCRLX and NSTLX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Core Bond Fund

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NCRLX:
NCRLX с FTRBXNCRLX с SCHRNCRLX с QDIBXNCRLX с MCDWXNCRLX с FEDUXNCRLX с QDVBXNCRLX с JIBEX
Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с DOXIXNSTLX с PCEFNSTLX с PIMIXNSTLX с NBIIXNSTLX с NBSSXNSTLX с NHINX

Доходность на риск

NCRLX vs. NSTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCRLX
Ранг доходности на риск NCRLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCRLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCRLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCRLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCRLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCRLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCRLX c NSTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCRLXNSTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.84

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.86

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.02

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

7.35

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCRLX vs. NSTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCRLX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSTLX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCRLX и NSTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCRLXNSTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Просадки

Сравнение просадок NCRLX и NSTLX

Максимальная просадка NCRLX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCRLX и NSTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCRLXNSTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-19.00%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.30%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-4.85%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-16.65%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-19.00%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.06%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.70%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NCRLX и NSTLX

Neuberger Berman Core Bond Fund (NCRLX) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) имеют волатильность 1.35% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCRLXNSTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.37%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.62%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

5.06%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.99%

+0.01%

Сравнение комиссий NCRLX и NSTLX

NCRLX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NSTLX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCRLX и NSTLX

Дивидендная доходность NCRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности NSTLX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCRLX
Neuberger Berman Core Bond Fund		4.70%4.68%4.76%3.90%2.63%2.47%4.76%3.37%3.00%2.80%3.37%3.15%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.55%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NCRLX and NSTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NSTLX has higher volatility (1.37%) compared to NCRLX (1.35%). In terms of maximum drawdown, NCRLX dropped -19.21% vs NSTLX's -19.00%.

NSTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCRLX и NSTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор