Сравнение NCLP.L с RAYG.L
NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past year, NCLP.L returned 78.50% vs 84.67% for RAYG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NCLP.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for RAYG.L.
Доходность
Сравнение доходности NCLP.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NCLP.L торгуется в GBp, в то время как RAYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLP.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.
NCLP.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLP.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 17.09% | 94.52% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 37.23% |
Correlation
The correlation between NCLP.L and RAYG.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLP.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
NCLP.L
RAYG.L
Сравнение NCLP.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLP.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 5.82 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 14.72 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLP.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.69 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | -0.11 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок NCLP.L и RAYG.L
Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLP.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.96% | -71.14% | +44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.96% | -14.48% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -42.21% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -42.80% | +35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 5.73% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLP.L и RAYG.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLP.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 8.58% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 21.55% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 31.33% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 32.59% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.42% | 32.59% | +12.83% |
Сравнение комиссий NCLP.L и RAYG.L
NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RAYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLP.L и RAYG.L
Ни NCLP.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCLP.L and RAYG.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.
NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for NCLP.L and 0.50% for RAYG.L.
Подберите оптимальное распределение для NCLP.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор