PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCLP.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCLP.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLP.L returned 78.50% vs 108.55% for ISUN.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NCLP.L charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NCLP.L торгуется в GBp, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.

NCLP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.79%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
78.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.87%
С начала года
40.49%
6 месяцев
43.98%
1 год
108.55%
3 года*
-3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCLP.L и ISUN.L

2026 (YTD)2025
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.09%94.52%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		40.49%47.00%

Correlation

The correlation between NCLP.L and ISUN.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

NCLP.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCLP.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.19

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.81

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

9.16

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

21.32

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCLP.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCLP.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.19

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

-0.11

+2.22

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и ISUN.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCLP.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-73.48%

+46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-11.78%

-15.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-32.49%

+17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-42.69%

+35.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

5.07%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и ISUN.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеют волатильность 12.79% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCLP.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

13.16%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

23.45%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

33.87%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

40.53%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.42%

40.53%

+4.89%

Сравнение комиссий NCLP.L и ISUN.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и ISUN.L

Ни NCLP.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NCLP.L and ISUN.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for NCLP.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCLP.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор