PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLP.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLP.L и GGRP.L


Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.81%.


NCLP.L

1 день
6.16%
1 месяц
-10.37%
С начала года
23.58%
6 месяцев
19.08%
1 год
153.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.34%
5 лет*
7.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NCLP.L и GGRP.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Доходность на риск

NCLP.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLP.LGGRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

0.60

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

0.89

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

1.33

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

5.44

+11.08

NCLP.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLP.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.60

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

0.76

+2.04

Корреляция

Корреляция между NCLP.L и GGRP.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и GGRP.L

NCLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM202520242023202220212020201920182017
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и GGRP.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и GGRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLP.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-22.60%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-9.18%

-17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-5.80%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.97%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

2.09%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и GGRP.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLP.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

4.35%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

7.60%

+28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

12.75%

+33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

11.93%

+34.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

13.54%

+32.56%