PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLP.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLP.L и GGRG.L


Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью -2.50%.


NCLP.L

1 день
6.16%
1 месяц
-10.37%
С начала года
23.58%
6 месяцев
19.08%
1 год
153.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGRG.L

1 день
1.73%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
8.57%
3 года*
8.37%
5 лет*
8.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NCLP.L и GGRG.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.


Доходность на риск

NCLP.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLP.LGGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

0.64

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

0.96

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

1.03

+4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

4.13

+12.39

NCLP.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GGRG.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLP.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.64

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

0.88

+1.92

Корреляция

Корреляция между NCLP.L и GGRG.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и GGRG.L

Ни NCLP.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и GGRG.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и GGRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLP.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-22.15%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-8.81%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-5.90%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.92%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

2.17%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и GGRG.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLP.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

4.33%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

7.60%

+28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

13.34%

+33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

12.07%

+34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

13.54%

+32.56%