PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBXG с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBXG с CCOYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NBXG returned 5.62%/yr vs 25.44%/yr for CCOYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBXG charges 1.37%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.

Доходность

Сравнение доходности NBXG и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBXG показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 54.34%.

NBXG

1 день
0.94%
1 месяц
-0.37%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.66%
3 года*
27.48%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

CCOYX

1 день
0.28%
1 месяц
2.98%
С начала года
54.34%
6 месяцев
51.47%
1 год
108.65%
3 года*
46.09%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBXG и CCOYX

2026 (YTD)20252024202320222021
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		17.22%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		54.34%37.79%27.11%44.77%-30.92%20.84%

Correlation

The correlation between NBXG and CCOYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between NBXG and CCOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GDVNBXG с GAMNBXG с NGUAXNBXG с BITNBXG с ETYNBXG с NBGNXNBXG с RMT
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с TOWTXCCOYX с TEFQXCCOYX с GTTIXCCOYX с AAIZXCCOYX с WIREXCCOYX с ARKVXCCOYX с ICTEX

Доходность на риск

NBXG vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBXG c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBXGCCOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.94

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.23

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

8.93

-7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

32.48

-28.18

NBXG vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBXG на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBXG и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBXG и CCOYX

Максимальная просадка NBXG за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBXG и CCOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBXGCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-37.16%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.31%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-29.08%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-37.16%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-3.22%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-7.66%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.37%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NBXG и CCOYX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) составляет 10.53%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что NBXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBXGCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

11.94%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

21.81%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

28.00%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

26.61%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

26.90%

-0.67%

Сравнение комиссий NBXG и CCOYX

NBXG берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBXG и CCOYX

Дивидендная доходность NBXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности CCOYX в 5.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.24%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		8.57%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBXG and CCOYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOYX has higher volatility (11.94%) compared to NBXG (10.53%). In terms of maximum drawdown, NBXG dropped -51.76% vs CCOYX's -37.16%.

CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBXG и CCOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор