PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBTK.DE с W311.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBTK.DE с W311.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and W311.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while W311.DE tracks the Indxx Global NextGen Healthcare. Both are passively managed. Over the past 5 years, NBTK.DE returned 5.63%/yr vs -5.98%/yr for W311.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for W311.DE.

Доходность

Сравнение доходности NBTK.DE и W311.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у W311.DE с доходностью -3.63%.

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

W311.DE

1 день
3.38%
1 месяц
1.14%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-7.26%
1 год
11.36%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBTK.DE и W311.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%7.46%14.59%17.24%
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-3.63%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%14.63%13.48%

Correlation

The correlation between NBTK.DE and W311.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.80

The correlation between NBTK.DE and W311.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH
Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с CIB0.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с RM8U.DEW311.DE с GN0M.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с M37R.DE

Доходность на риск

NBTK.DE vs. W311.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBTK.DE c W311.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBTK.DEW311.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.59

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.97

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

0.69

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

1.61

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBTK.DE vs. W311.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBTK.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа W311.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTK.DE и W311.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBTK.DEW311.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.59

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NBTK.DE и W311.DE

Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки W311.DE в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и W311.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBTK.DEW311.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-48.92%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-16.09%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-28.36%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

-48.92%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-35.40%

+33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-23.20%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

6.93%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NBTK.DE и W311.DE

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) имеют волатильность 6.41% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBTK.DEW311.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.31%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.92%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

18.96%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

22.38%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.73%

-0.68%

Сравнение комиссий NBTK.DE и W311.DE

NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии W311.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTK.DE и W311.DE

Ни NBTK.DE, ни W311.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NBTK.DE and W311.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for W311.DE.

NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while W311.DE tracks Indxx Global NextGen Healthcare. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.59% for W311.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и W311.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор