PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBTK.DE с GN0M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBTK.DE с GN0M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and GN0M.DE (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while GN0M.DE tracks the Solactive Genomics. Both are passively managed. Over the past 3 years, NBTK.DE returned 9.94%/yr vs -1.90%/yr for GN0M.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GN0M.DE.

Доходность

Сравнение доходности NBTK.DE и GN0M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у GN0M.DE с доходностью 12.99%.

NBTK.DE

1 день
2.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.76%
1 год
39.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

GN0M.DE

1 день
5.61%
1 месяц
11.50%
С начала года
12.99%
6 месяцев
9.82%
1 год
55.73%
3 года*
-1.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBTK.DE и GN0M.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.27%18.60%4.57%2.51%-6.11%-0.88%
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.99%5.67%-12.40%-9.04%-32.50%-7.90%

Correlation

The correlation between NBTK.DE and GN0M.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between NBTK.DE and GN0M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с IBBNBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH
Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с WH2E.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DE

Доходность на риск

NBTK.DE vs. GN0M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBTK.DE c GN0M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBTK.DEGN0M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.00

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.82

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

3.32

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

8.35

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBTK.DE vs. GN0M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBTK.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GN0M.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTK.DE и GN0M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBTK.DEGN0M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.34

+0.76

Просадки

Сравнение просадок NBTK.DE и GN0M.DE

Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки GN0M.DE в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и GN0M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBTK.DEGN0M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-67.19%

+36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-16.68%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-48.19%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-41.03%

+39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-43.13%

+32.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

6.65%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NBTK.DE и GN0M.DE

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) составляет 6.41%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GN0M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBTK.DEGN0M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.15%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

19.69%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

27.68%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

31.49%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

31.49%

-9.44%

Сравнение комиссий NBTK.DE и GN0M.DE

NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GN0M.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTK.DE и GN0M.DE

Ни NBTK.DE, ни GN0M.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NBTK.DE and GN0M.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GN0M.DE.

NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while GN0M.DE tracks Solactive Genomics. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.50% for GN0M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и GN0M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор