PortfoliosLab logo
Сравнение NBSRX с APPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBSRX и APPLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности NBSRX и APPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Appleseed Fund (APPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBSRX:

0.88

APPLX:

0.63

Коэф-т Сортино

NBSRX:

1.25

APPLX:

0.85

Коэф-т Омега

NBSRX:

1.18

APPLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

NBSRX:

0.88

APPLX:

0.53

Коэф-т Мартина

NBSRX:

3.24

APPLX:

2.44

Индекс Язвы

NBSRX:

4.41%

APPLX:

3.48%

Дневная вол-ть

NBSRX:

17.59%

APPLX:

15.53%

Макс. просадка

NBSRX:

-53.63%

APPLX:

-44.00%

Текущая просадка

NBSRX:

-3.12%

APPLX:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, NBSRX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у APPLX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции NBSRX превзошли акции APPLX по среднегодовой доходности: 11.82% против 5.02% соответственно.


NBSRX

С начала года

2.48%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

1.84%

1 год

15.39%

3 года

16.92%

5 лет

17.28%

10 лет

11.82%

APPLX

С начала года

7.29%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

4.75%

1 год

9.77%

3 года

5.26%

5 лет

10.83%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Appleseed Fund

Сравнение комиссий NBSRX и APPLX

NBSRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии APPLX в 1.14%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBSRX и APPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBSRX
Ранг риск-скорректированной доходности NBSRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

APPLX
Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBSRX c APPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NBSRX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа APPLX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSRX и APPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSRX и APPLX

Дивидендная доходность NBSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности APPLX в 5.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund
5.74%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%11.14%
APPLX
Appleseed Fund
5.64%6.06%1.96%0.66%6.09%1.46%2.68%9.87%1.09%1.49%2.54%11.33%

Просадки

Сравнение просадок NBSRX и APPLX

Максимальная просадка NBSRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки APPLX в -44.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSRX и APPLX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBSRX и APPLX

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Appleseed Fund (APPLX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что NBSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...