PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBPE.L с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBPE.L с SXRM.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBPE.L (NB Private Equity Partners Ltd) is a stock, while SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Over the past 10 years, NBPE.L returned 70.56%/yr vs 1.52%/yr for SXRM.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NBPE.L и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в NB Private Equity Partners Ltd (NBPE.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NBPE.L торгуется в GBp, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NBPE.L показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NBPE.L превзошли акции SXRM.DE по среднегодовой доходности: 70.56% против 1.52% соответственно.

NBPE.L

1 день
-0.14%
1 месяц
4.73%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-3.29%
1 год
6.47%
3 года*
2.03%
5 лет*
6.18%
10 лет*
70.56%

SXRM.DE

1 день
0.24%
1 месяц
0.87%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.30%
1 год
4.81%
3 года*
0.13%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBPE.L и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBPE.L
NB Private Equity Partners Ltd		-7.71%7.25%-1.16%9.48%-9.53%65.05%0.43%26.29%-0.36%8,734.34%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.31%1.16%0.93%-1.61%-4.96%-2.15%5.61%5.58%6.82%-6.22%

Correlation

The correlation between NBPE.L and SXRM.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NB Private Equity Partners Ltd

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NBPE.L:
NBPE.L с JPEL.LNBPE.L с ICGT.LNBPE.L с SMHNBPE.L с SWDA.LNBPE.L с SGBX.LNBPE.L с EMIM.LNBPE.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

NBPE.L vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBPE.L
Ранг доходности на риск NBPE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBPE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBPE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBPE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBPE.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBPE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBPE.L c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NB Private Equity Partners Ltd (NBPE.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBPE.LSXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.70

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.06

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.81

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

2.05

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBPE.L vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBPE.L на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBPE.L и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBPE.LSXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.25

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NBPE.L и SXRM.DE

Максимальная просадка NBPE.L за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBPE.L и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBPE.LSXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-26.38%

-72.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-5.92%

-12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-8.02%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-16.96%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-26.38%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-21.00%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.82%

-12.06%

-33.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

2.34%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NBPE.L и SXRM.DE

NB Private Equity Partners Ltd (NBPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что NBPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBPE.LSXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.01%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

5.40%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

6.82%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

9.73%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,434.51%

10.79%

+2,423.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBPE.L и SXRM.DE

Дивидендная доходность NBPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NBPE.L
NB Private Equity Partners Ltd		4.75%4.28%4.53%4.53%4.67%2.82%3.82%4.21%3.92%1.83%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBPE.L and SXRM.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBPE.L и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор