PortfoliosLab logo
Сравнение NBN с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBN и SCHG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NBN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,149.59%
815.51%
NBN
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 26.22% против 15.12% соответственно.


NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.55
NBN
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и SCHG

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank
0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NBN и SCHG

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-13.04%
NBN
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и SCHG

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 14.51%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
16.60%
NBN
SCHG