PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBN с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBN с MUSA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или MUSA.

Корреляция

Корреляция между NBN и MUSA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NBN и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.01%
1,196.14%
NBN
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

MUSA:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

MUSA:

$9.73B

EPS

NBN:

$8.57

MUSA:

$24.12

Коэффициент P/E

NBN:

10.63

MUSA:

20.38

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

MUSA:

1.80

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

MUSA:

11.46

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 26.21% против 22.49% соответственно.

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

41.83%

10 лет

26.21%

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.71
NBN
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и MUSA

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MUSA в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank		0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBN и MUSA

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-11.41%
NBN
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и MUSA

Northeast Bank (NBN) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что NBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
9.71%
NBN
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию