PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBN с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBN с DFS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Discover Financial Services (DFS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или DFS.

Корреляция

Корреляция между NBN и DFS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NBN и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.62%
820.68%
NBN
DFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

DFS:

1.03

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

DFS:

1.78

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

DFS:

1.23

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

DFS:

1.67

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

DFS:

5.28

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

DFS:

8.66%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

DFS:

44.58%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

DFS:

-8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

DFS:

$47.17B

EPS

NBN:

$8.57

DFS:

$18.73

Коэффициент P/E

NBN:

10.63

DFS:

9.87

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

DFS:

3.69

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

DFS:

3.53

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

DFS:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

DFS:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

DFS:

$13.30B

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

DFS:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции DFS по среднегодовой доходности: 26.22% против 14.84% соответственно.

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

16.46%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

39.13%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
DFS: 1.03
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
DFS: 1.78
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
DFS: 1.23
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
DFS: 1.67
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
DFS: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DFS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.03
NBN
DFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и DFS

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DFS в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank		0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
DFS
Discover Financial Services		1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок NBN и DFS

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-8.73%
NBN
DFS

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и DFS

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 14.51%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
24.61%
NBN
DFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию