PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBN с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBN с CW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Curtiss-Wright Corporation (CW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или CW.

Корреляция

Корреляция между NBN и CW составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBN и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,846.46%
17,494.01%
NBN
CW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

CW:

1.03

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

CW:

1.46

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

CW:

1.22

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

CW:

1.25

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

CW:

3.67

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

CW:

9.24%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

CW:

32.98%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

CW:

-13.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

CW:

$12.75B

EPS

NBN:

$8.57

CW:

$10.55

Коэффициент P/E

NBN:

10.63

CW:

32.06

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

CW:

2.71

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

CW:

4.09

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

CW:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

CW:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

CW:

$899.79M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

CW:

$538.04M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 26.22% против 17.24% соответственно.

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

27.91%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и CW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
CW: 1.03
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
CW: 1.46
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
CW: 1.22
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
CW: 1.25
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
CW: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CW равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.03
NBN
CW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и CW

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CW в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank		0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%

Просадки

Сравнение просадок NBN и CW

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-13.04%
NBN
CW

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и CW

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 14.51%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
15.70%
NBN
CW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию